We wrześniu 1901 roku Gauguin opuścił Tahiti i osiadł na Wyspach Markizów. Powód tego lotu wciąż nie jest jasny: podczas gdy fani Gauguina sugerują, że artysta szukał nowych pejzaży dla swoich obrazów, większość historyków wspomina, że w tym okresie jego zdrowie było bardzo słabe i zauważył, że artysta, który był bardzo popularny wśród tahitańskich dziewcząt, zmuszony był powstrzymać się od seksu w tych latach.
Ale bez względu na powód przeprowadzki, Gauguin osiadł na Hiva Oa, największej wyspie archipelagu Markizy, na ziemi należącej do Kościoła katolickiego. W przeddzień swojego wyjazdu artysta stworzył piękny obraz, który stał się swego rodzaju pożegnaniem Tahiti – „Idyll in Tahiti”.
Wizerunek kobiety nadal zajmuje ważne miejsce w temacie artystycznym Gauguina. W baśniach Aborygenów artysta ponownie chwali piękno Polinezji, przedstawiając dwie piękne dziewczyny pozujące na tle egzotycznego krajobrazu. Za nimi Gauguin umieścił obraz swojego przyjaciela Meyera de Gunna, paryskiego poety.
Nietypowe było dla artysty pisanie człowieka z Zachodu w postaci demona o kocich oczach i ostrych pazurach.
A teraz Gauguin zaczyna odczuwać zbliżanie się śmierci: jego stan zdrowia pogarsza się każdego dnia, a artysta doświadcza nieodpartej pokusy – po raz pierwszy od wielu lat – powrotu do Europy. Ale mimo to wciąż ma dość siły, by malować. Dzieła ostatnich lat jego życia przepełnione są metaforami śmierci.
Jest to szczególnie widoczne w jego najnowszym arcydziele – obrazie „Jeźdźcy na wybrzeżu”, napisanym w dwóch wersjach. W duchu Degasa Gauguin przedstawia jeźdźców na brzegu morza, co wydaje się nieograniczone.
Cały obraz jest przesiąknięty uczuciem smutku, pożegnania, przeczucia własnej śmierci. Jeźdźcy cicho zbliżają się do morza, gdzie bezwzględne fale wyznaczają granicę między ziemią a wodą – lub między życiem a śmiercią – i skąd pojawiają się dwa tajemnicze duchy, ubrane w jasne szaty, które prawdopodobnie muszą towarzyszyć żyjącym w ich ostatniej podróży – podróż śmierć Luksusowe kolory, jasność, bogactwo tej pracy to rodzaj świadectwa Gauguina i jego ostatniego entuzjastycznego hymnu do życia w Polinezji. 8 maja 1903 r. Gauguin zmarł na skutek licznych kłopotów finansowych i prawnych oraz problemów zdrowotnych.
Legendy mówią, że aborygen, który zgłosił śmierć artysty, krzyknął: „Gauguin nie żyje! To nie jest raj!”.