Księżna Alba pochodziła ze starej, wpływowej i bardzo bogatej rodziny. Jej mąż, książę Alba, był rozpieszczony, obojętny, ale bardzo wykształcony, kochał muzykę. Patrzył na swoją samowolną, energiczną, namiętną żonę jako niegrzeczne dziecko, wybaczając jej wybaczenie wszystkich kaprysów i zdrad.
Caetana była bardzo piękna i świeciła na dworze, została ściśle przyjęta przez rodzinę królewską Karola IV. Od pierwszego spotkania Goya zakochała się w młodej księżnej, miłość była wzajemna i namiętna.
Nawiasem mówiąc, teraz mówi się, że jest to legenda, że Feuchtwanger, który napisał słynną książkę “Goya lub ciężka droga wiedzy”, wynalazł tę miłość, tak jakby taka piękna, zepsuta arystokratka nie mogła się zakochać w niezdarnych, w średnim wieku i niezbyt sławnych jeszcze artysta. Ale drogi miłości są tajemnicze, a jednak nikt nie zaprzeczył temu.
Goya pisał do Caetana wiele razy i nie podobał mu się żaden z jego portretów, wciąż nie mógł uchwycić, przekazać na obrazie, który podkreśla, tę małą kreskę, która pokaże prawdziwą Caetanę Albę.
W tym portrecie Goya przedstawiała księżną na tle natury. Ostrożnie i starannie wypisał krajobraz, ale w taki sposób, że nie przyciągnął uwagi, ale Caetana pozostał sam. Stoi dumna i krucha, z niewiarygodnie łukowatymi brwiami pod czarnymi falami włosów, w białej sukni z wysokim stanem, przykryta czerwonym szalikiem i czerwoną kokardą na piersi. A przed nią – zabawna, do absurdu maleńkiego białego, kudłatego psa z tym samym zabawnym, maleńkim czerwonym łukiem z tyłu stopy.
Caetana z wdzięcznym palcem wskazuje miejsce, w którym zapisywane są słowa “Goya-Caetana Alba”, i ten gest wydaje się wskazywać, że sam Goya dla niej jest również czymś w rodzaju tego zabawnego psa.
Goya nie zdołał, jego zdaniem, odzwierciedlić w portrecie wewnętrznego ognia, sprzeczności jej charakteru, który tak ją pociągał i jednocześnie odpychał, zaniepokojony.